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马金斋

马金斋 4月17日股指期货量化波段交易观点与策略

马金斋 4月17日股指期货量化波段交易观点与策略


一、观点:

上个交易日,欧洲和美国主要股指走好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较好,CRB指数平淡,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数跌幅较大,今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响利好。

上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量比前个交易日较大幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日小幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅增加。

目前,沪深300中期很好,短期较好,3850有一定支持,4100有一定压力。

上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日小幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月期指基差都在正常水平。

本周五4月期指交割,关注移仓与交割因素影响。

二、基本预测:


  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:空。


  日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测:


  1、4190的触及概率为30%;


  2、4000的触及概率为40%。


  三、交易基本策略:

主要考虑卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。


附:

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。


2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。


3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。


4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。


5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。


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04月17日 09:18
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