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双博士的分享

不要迷恋量化基金了

不要迷恋量化基金了,深圳上海很多量化基金,近期收益都不好。今天,讲下海外的:

2022年全球巨头也没能扛过A股的大波浪。

先来看两家量化巨头。

晨星数据显示,全球最大上市对冲基金英仕曼发行的一只A股基金,Man Numeric China A Equity Fund Class I USD难逃劫难,截至1月31日,基金的主份额净值亏损7.5%(图1)。

英仕曼是全球最大的上市对冲基金。截至,2021年9月底,它的总管理规模为1395亿美元。Man Numeric是英仕曼旗下专门面向机构投资者的量化投资部门。这个部门位于波士顿,英仕曼的总部位于伦敦。Numeric 基于基本面和数据结合的投资方法,不迷信统计规律,而是结合数据规律和背后的经济原理去做出投资决策。

这只中国基金目前规模还比较小,只有3097万美元。

如果拉长时间来看,这只基金的表现还是不错的。例如,2020年,主份额的收益率33.6%,2021年主份额收益率15%。虽然单看2020,或2021收益都称不上惊艳,但是结合起来,两年都能维持这样的收益还是比较少见的,因为2020年和2021年A股的风格发现了明显的变化。

即便如此,2022年市场也没有放过它。

另一量化巨头AQR 旗下的中国A股基金也是如此。

AQR是Cliff Asness 等联合创立的对冲基金。与其它机构不同,AQR既有公募基金(使用对冲工具的公募基金),也有私募基金。因为Cliff Asness 信奉价值投资,前几年AQR非常不好过,遭受大额赎回之后,还关闭了几只基金。不过,2021年价值股在美国卷土回来,他的公司也逐渐好转(图2)。

但进入2022年中国市场带来挑战。

AQR中国A股基金的主份额,2022年截至1月底,净值亏损5.5%。基金2021年收益率10.2%,2020年收益率29.3%。AQR也采用量化和基本面结合的投资。#股票##基金##投资#

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02月10日 08:37
来自电脑网页版
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偶像苏东坡001

价值投资yyds

02月10日 09:13
来自电脑网页版
爬行的小螃蟹

谢谢博士分享[赞啊][赞啊][赞啊]

02月10日 08:40
来自电脑网页版
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