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黄金小脑虎

什么是tick数据,股票tick数据如何获取

一、什么是Tick数据

Tick数据,又被称为逐笔行情数据,是市场上最为细致、完整的数据之一。举例来说,当投资者下达一笔新的委托或者股票交易所完成一笔新的成交时,就会形成一笔股票Tick行情。每一笔股票Tick数据行情都记录着市场中的每一个重要事件,为金融交易提供了精准而全面的股票数据支持。

另一方面,快照行情,又被称为切片行情,顾名思义,是对股票Tick数据行情某一特定时刻的快速汇总数据。举例而言,现在广泛使用的期货500毫秒一笔的行情,即将500毫秒内的最高价、最低价、以及成交量等数据进行汇总。这些数据点的汇总形成了一笔快照行情。

二、举例说明

某天的市场一开始的时候苹果股票的order book(委托挂单)清空(这里不进行auction period的探讨):

1、接着来了第一个卖家:1000@100 : 这时候交易所会发给你一个message,告诉你是苹果股票有人想以100块钱卖出1000股,那么这个order就先挂在了order book上,成为卖一。

2、第二个卖家来了,他想卖得更高: 1000@101: 这时候交易所会发给你另一个message,告诉你是苹果股票有人卖的价格比你差,于是排序在更上面,卖二。以此类推

三、股票tick数据如何获取

数据来源:打开链接

请求方式:Get

数据格式:标准Json格式[{},…{}]

数据时效:实时更新

API说明文档:打开链接

四、API接入流程

1、访问网站申请token,开始对接。

2、获得心跳

接口说明:要求请求者每10秒发送一次,在30秒内如果没有收到心跳请求,就会认为超时,断开请求者的websocket连接

请求-协议号:22000

应答-协议号:22001

3、盘口报价订阅

接口说明:该接口特性为对于每一个websocket连接,每发送一次该请求,后台会默认覆盖上一次订阅请求。订阅成功后会进行推送数据。

请求-协议号:22002

备注:详细的对接流程在API中有详细说明

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06月05日 20:07
来自电脑网页版
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