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ESG领导者指数即将推出

截至2018年11月28日,今年以来A股主要指数跌幅均超过20%。上证综指下跌21.07%、中证500下跌28.97%、沪深300下跌21.14%、创业板下跌23.48%,今年的市场表现用“惨淡”来形容不足为奇。但在核心指数全体下挫的情况下,有一类资产的投资机会受到国内乃至全世界的普遍关注,据MSCI在11月20日表示,MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数,可见全球对于可持续发展的关注度日益上升。据悉,财通基金早在2012年便开始布局ESG投资领域,从主动和被动领域践行可持续投资理念,旗下财通ESG100指数增强基金今年以来跑赢标的指数6.69个百分点,超额业绩突出(截至2018年12月4日,数据来源:Wind资讯)。MSCI计划2019年推出ESG领导者指数明晟指数公司于 11月20日公开表示,明年公司计划推出A股ESG领导者指数。据介绍,该指数将在每个行业板块中选择ESG排名前一半的公司。(注:ESG代表环境、社会和公司治理三大因素,是社会责任投资中投资决策的重要考量因子。)一般来说,ESG投资策略具有低波动、长期投资收益相对稳定、可持续性较强、风险相对较低的特征。事实上,近年来以ESG为主题的基金已具相当规模,欧洲和美国责任投资资产规模占据绝大部分。在新兴市场,例如亚洲,责任投资的规模相对较小但增长极快,责任投资在2012年-2016年期间年复合增长率为90%,ESG投资策略正在成为全球资产管理行业发展的重要趋势。业内率先聚焦ESG领域财通ESG100指数增强基金超额收益显著过去十多年,责任投资在全球得到了迅速发展,相比较成熟的市场,但ESG投资理念在中国则刚刚起步,在ESG信息披露、评级以及投资方面均处于早期发展的阶段。作为公募基金的特色发展代表,财通基金早在2012年便和中证指数公司合作定制了ESG100指数,运用ESG方法从环境、社会和治理三方面进行评级,依据评级结果优选靠前的100只股票构成指数样本,并采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,率先在业内发行了财通ESG100指数增强型基金(000042),力求在控制标的指数跟踪误差的基础上,适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。今年以来,该基金大幅跑赢标的指数,增强效果显著。截至2018年11末,根据海通证券12月2日发布的“基金超额收益排行榜”中显示,该基金近半年以来在71只可比指数股票型中排名第6位,业绩位于同类前列。据悉,该产品基金经理之一苏俊杰为财通量化投资二部负责人,主攻指数增强策略,现任财通ESG100指数增强型基金、财通量化核心混合型基金(006157)的基金经理。他从芝加哥大学金融数学硕士到MSCI Barra 分析师(MSCI Barra系投资组合风险分析工具的供应商,量化投资先驱),多年经验历练凝结为成熟的投资理念,业绩表现突出。苏俊杰掌管的量化增强策略新品已获批文凭借出色的超额业绩表现,苏俊杰拟任基金经理的新产品——财通量化价值优选混合型基金目前已获得证监会批文。该基金是一只以沪深300指数为股票投资主要业绩比较基准的产品。(中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。)作为最具代表性的大盘蓝筹宽基指数,沪深300指数涵盖众多行业的优质龙头企业,具有高分红及低估值的特点。目前,该数市盈率为11倍,处于近14年以来的低位,颇具吸引力。苏俊杰主张采用基于基本面的量化多因子选股模型,精研100多个长期有效的选股因子,对全市场3000多只股票进行评分,优选可投资性高的股票,综合考虑预期收益、跟踪误差、投资成本,构建最优化投资组合,在跟踪指数的基础上追求长期稳定的超额收益。相较于别家的量化产品管理人,他在追求超额收益的同时,更注重信息比率(超额收益/跟踪误差,即风险调整后的超额收益)。风险提示:市场有风险,投资需谨慎。文中观点不对市场未来表现构成任何保证。(来源:财通基金的财富号 2018-12-07 09:31) [点击查看原文]

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2018年12月07日 11:00
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