马金斋 4月4日股指期货量化波段交易观点与策略

一、观点：

上个交易日，欧洲主要股指升幅较大，美国主要股指较好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数走好，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数平淡，今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响利好。

上个交易日，沪深300大升；沪深300成交量比前个交易日小幅增加，沪深两市场总成交量比前个交易日大幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。

目前，沪深300中期很好，短期很强，3850有一定支持，4100有一定压力。

上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。

二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。

　　日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、4120的触及概率为40%；

　　2、3940的触及概率为40%。

　　三、交易基本策略：

主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。

附：

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。