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近来有很多想要做期权投资的朋友们有疑问了,对于投资期权来说有什么需要注意的地方呢?实际上我们需要注意的就是期权中对于时间的理解,那么接下来巨石财富ggtrade就为大家带来了关于如何理解期权投资时间方面的简单分析。


“有权不用,过期无效”。对美式期权而言,它可以在有效期内的任何时间执行,有效期越长,多头获利机会就越大,而且有效期长的期权包含了有效期短的期权的所有执行机会。因此,有效期越长,期权价格越高。


就欧式期权而言,它只能在期末执行,有效期长的期权就不包含有效期短的期权的所有执行机会,这就使欧式期权的有效期与期权价格之间的关系显得较为复杂。但是在一般情况下(即剔除标的资产支付大量收益这一特殊情况),有效期越长,标的资产的风险就越大,空头亏损的风险也越大。因此欧式期权也是有效期越长其期权价格越高,即期权的边际时间价值为正值。


另外,我们应该注意到,随着时间的延长,期权时间价值的增幅是递减的,这就是期权的边际时间价值递减规律。


既然时间就是金钱,那么在期权交易中,怎样从时间这个维度来赚钱呢?很简单,为了从时间价值的流逝中获利,我们可以选择luo卖出看涨/看跌期权,或者更激进地卖出跨式期权。


当然,除了査期权上述激进的策略外,还可以采取“时间价差”的策略。所谓时间价差,是指把相同标的、相同执行价格和相同期权类型,但不同到期日的期权组合起来,以期从时间价值的损耗中获利的投资策略。选择时间价差的好处主要有以下三个:


(1)降低或消除保证金的占用。如果我们要luo卖出一个到期月份较近的期权,需要的保证金会很多。如果再买入一个到期月份更远的期权(其他条件相同),则可以抵消一些近月期权空头保证金的占用。


(2)限制风险。所有的luo卖出期权都面临着潜在无上限的风险,一旦标的价格方向与你的预期相反,你的亏损就会很大。如果你再买入一个到期月份更远的期权,那么这个期权多头会给上述风险设一个上限。


(3)从波动率中获利。在你持有一个时间价差策略的时候,随时可以把期权空头头寸平掉,仅留下方向性的期权多头,从标的资产的方向性波动中获利。以上全文由巨石财富ggtrade提供资讯;仅供参考,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。


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04月19日 15:13
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