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中诚信指数

指数周报 | 中诚信指数股票指数周报总第

指数周报 | 中诚信指数股票指数周报总第1期2022年6月20日-24日

本周权益市场继续上行,CCX全A指数涨幅为1.34%,CCX300股票指数涨幅为1.51%,CCX500股票指数涨幅为0.63%,CCX800股票指数涨幅为1.3%,CCX1000股票指数涨幅为1.23%,CCX1800股票指数涨幅为1.29%。整体而言,大小盘的收益高于中盘。

风格层面,BETA因子、非流动性、小市值走强,盈利风格回撤较大,其余风格窄幅震荡。行业层面,电气设备、汽车、家用电器、休闲服务行业走强,采掘、传媒、有色金属行业回撤。本周股票赢家组合和股票输家组合收益分化较大,收益差约40%,基金组合风险低于股票组合,赢家组合及输家组合差异约为12%。本周赢家组合较输家组合而言,超配了BETA、非线性市值,低配了杠杆、动量、盈利、残差波动率,从而获得了超额收益。在行业方面,本周赢家组合较输家组合超配了机械设备、汽车、电气设备,低配了采掘、传媒,从而获得了超额收益。因子指数层面,本周高BETA表现较好;动量、价值因子指数表现较差。分域因子表现而言,CCX500中表现较好,高成长的超额较为明显,高盈利回撤较为明显,其余窄幅震荡。

策略指数层面,本周优秀基金经理持仓股票指数涨幅2.62%,高质量股票之后指数涨幅0.17%,进取型股票指数涨幅为-0.57%,红利波动指数涨幅1.03%,防御性股票指数涨幅为0.63%。

就市场广度而言,高BETA指数、基金经理持仓股票指数的市场广度更大;就指数性价比而言,性价比最高的指数为高分红因子指数、低流动性因子指数、高BETA因子指数

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07月04日 13:44
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