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金融理论要求相关性是恒定的(或者至少是已知的和非随机的)。非随机意味着可预测,在相关时期内抽样误差逐渐减小。

Taleb:椭圆分布是比细尾更必要的条件。我在 Twitter 上与非概率论者 Clifford Asness 斗争,在那里我不仅质疑他的经验主张和他的现实生活记录,还质疑他自己的理论严谨性以及那个白痴 Antti Ilmanen利用卡通模型来证明尾部对冲的观点。

他们的整个业务都依赖于现代投资组合理论中的相关多元化幽灵模型。这场战斗在社会学上的确很有趣,但在技术上却不是。

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2021年12月18日 09:27
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